摘要
文章考虑了赔付额和赔付次数两种赔付信息,建立两阶段广义线性混合模型。为提高模型的适用范围,将赔付次数的分布假设由通常的泊松分布推广到过度分散泊松分布,将案均赔付额的分布假设由通常的伽玛分布拓宽到ED*类分布。通过对Hoerl曲线的改进来刻画赔付损失的进展模式,改善了模型的线性预估量。为了刻画不同模型的预测效果,给出了模型均方误差的理论推导和估计方法。以实际的保险数据为例,利用R软件进行实证分析。结果表明,建立的模型提高了未决赔款准备金评估的预测精度和适用范围。
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2016年第11期22-25,共4页
Statistics & Decision
基金
国家自然科学基金面上项目(61502280
61472228)
青岛市应用基础研究计划项目(青年专项)(14-2-4-55-jch)
山东省高等学校优秀中青年骨干教师国际合作培养项目
山东省自然科学基金面上项目(ZR2014FM2009)
山东科技大学研究生教育创新计划项目(KDYC14016)
山东科技大学研究生科技创新基金项目(YC150219)