摘要
研究一类具有相依结构的离散时间风险模型的破产赤字问题.其中,保费和利率过程假设为两个不同的自回归移动平均模型.利用更新递归技巧,首先得到了该模型下破产赤字分布的递推公式.然后,根据该递推公式得到了赤字分布的上下界估计.
This paper investigates deficit problems for a class of discrete time risk model with dependent structure.Two autoregressive moving average models are introduced to model the premiums and rates of interest.By using renewal recursive technique,we first get the recursive formulas for the distribution of the deficit at ruin.Then the upper and lower bounds for the distribution of the deficit at ruin are derived by applying the above recursive formulas.
出处
《数学的实践与认识》
北大核心
2016年第11期83-90,共8页
Mathematics in Practice and Theory
基金
教育部人文社会科学研究青年基金(15YJC910001)
辽宁省高等学校优秀人才支持计划(LR2014031)
关键词
赤字分布
破产概率
自回归移动平均模型
the distribution of the deficit at ruin
ruin probability
autoregressive moving average model