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基于蒙特卡洛模拟法的证券投资组合风险分析
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3
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摘要
20世纪七十年代以来,金融风险不断加大。蒙特卡洛模拟法是Va R模型的一种分析及计算方法,是分析证券投资风险的常用方法。本文以两只股票为例,介绍如何利用蒙特卡洛模拟法分析我国证券市场中存在的投资风险,为我国投资者进行投资提供参考。
作者
李嫣资
王翰墨
机构地区
河北金融学院
出处
《新经济》
2016年第17期38-38,共1页
New Economy
关键词
金融风险
蒙特卡洛模拟法
VAR模型
投资组合
分类号
F830.593 [经济管理—金融学]
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