一类欧式期权定价问题

赋权分数布朗运动因具备长程相依性、重对数率等精美性质,可用于资本市场。文章主要考虑由赋权分数布朗运动驱动的金融市场,从其相关性质出发,定义了新型的欧式期权定价公式并绘制出一些仿真结果。