摘要
文章采用CVaR方法测算工程投资风险,建立了风险最小化的工程投资优化组合理论模型。以南京市房地产工程历史数据为例进行实证研究,研究结果表明:基于CVaR和非参数核估计量的风险优化能够应用于投资组合的选择,能够对工程类企业起到风险管理和投资决策方面的指导作用。
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2016年第13期69-72,共4页
Statistics & Decision
基金
国家社会科学基金青年项目(12CZZ023)
中央高校基本科研业务费专项人文社科重大项目(SKZ2014002)
陕西省软科学基金项目(2014KRM07)
陕西省社会科学基金项目(2014P11)
