基于最大熵法度量极端风险的理论研究

随着市场全球化的发展,金融风险特别是极端风险日益加重,极端风险度量一直是风险领域研究的热点。传统风险度量方法是用方差度量损失对于均值的离散程度,而本文提出的方法是基于最大熵理论,针对损失分布对于均匀分布的离散程度,从而度量概率波动带来的风险。