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股票收益率波动的实证研究
被引量：
16
An Empirical Study of Drift of Stock Earnings Yield
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摘要
ARCH类模型是刻画序列波动集束(volatilityclustering)和异方差(heteroskedasticity)的有力工具,本文以沪深股市中248支个股作为样本,借助GARCH—M和TARCH—M模型对股票收益率的波动进行实证分析,并对实证结果作了一些初步的探讨。
作者
江晓东
杨灿
机构地区
厦门大学计划统计系
出处
《东南学术》
2002年第2期80-85,共6页
Southeast Academic Research
关键词
GARCH-M
TARCH-M
波动集束
杠杆效应
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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