含有模糊约束的最优投资组合模型
摘要
文章考虑了收益率为梯形模糊数的投资组合问题。在一定置信水平上,本文用投资组合的模糊预期收益率偏离按历史数据计算估计出的收益率的程度来度量风险,建立了一种含有模糊约束的投资组合模型,并利用梯形模糊数的比较,将模型转化为相应的确定性二次规划问题进行求解。
二级参考文献46
-
1张鹏,张忠桢,岳超源.限制性卖空的均值-半绝对偏差投资组合模型及其旋转算法研究[J].中国管理科学,2006,14(2):7-11. 被引量:39
-
2Dubois D,Prade H.Possibility theory[M].New York:Plenum Press,1988.
-
3Gong Z T,Wu C X.Bounded variation,absolute continuity and absolute integrability for fuzzy-number-valued functions[J].Fuzzy Sets and Systems,2002,129:83~94.
-
4Black F,Litterman R.Asset allocation:combining investor views with market equilibrium[J].Journal of Fixed Income,1991,1:7~18.
-
5Doldfarb D,Iyengar G.Robust portfolio selection problems[J].Mathematics of Operations Research,2003,28:1~38.
-
6Costa O L V,Paiva A C.Robust portfolio selection using linear-matrix inequalities[J].Journal of Economic Dynamics and Control,2002,26:889~909.
-
7Halldorsson B V,Tutuncu R.An interior-point method for a class of saddle-point problems[J].Journal of Optimization Theory and Application,2003,116:559~590.
-
8Tanaka H,Guo P,Turksen B.Portfolio selection based on fuzzy probabilities and possibility distributions[J].Fuzzy Sets andSystems,2000,111:387~397.
-
9Tanaka H,Guo P.Portfolio selection based on upper and lower exponential possibility distributions [J].European J.of Operational Research,1999,114:115 ~ 126.
-
10Negi D S,Lee E S.Possibility programming by the comparison of fuzzy numbers[J].Computers Math.Applic.,1993,25:43~50.
共引文献12
-
1陈新建,牛秀明.基于模糊集分析的投资组合模型[J].湖北工业大学学报,2008,23(4):84-86.
-
2金检华,李永明,李春泉.基于模糊数的证券投资组合最优化模型[J].重庆工商大学学报(自然科学版),2010,27(1):5-10. 被引量:1
-
3李春泉,刘新平,金检华.模糊数在投资组合优化中的应用研究及实证分析[J].数学的实践与认识,2010,40(22):1-9.
-
4李春泉,金检华,刘新平.基于模糊系数的投资组合优化模型及其实证分析[J].大学数学,2011,27(6):70-76. 被引量:1
-
5王伟,刘巍.不确定收益率下投资组合的可拓评价及变换[J].广东工业大学学报,2012,29(1):83-87. 被引量:4
-
6史本山,张赟,周圣.偏差约束下的区间数银行贷款组合决策研究[J].西南交通大学学报(社会科学版),2014,15(4):117-120. 被引量:2
-
7张赟,周圣,史本山.基于三角模糊数的贷款组合优化模型比较分析[J].经济问题,2014(12):48-52. 被引量:1
-
8赵庆,王志强.交易成本均值—半绝对偏差模型的鲁棒优化策略[J].鲁东大学学报(自然科学版),2015,31(1):27-31.
-
9张鹏,舒燕菲.具有交易成本的均值-绝对偏差模糊投资组合优化[J].武汉科技大学学报,2015,38(3):235-240.
-
10王竟竟,刘成志.带模糊数的投资组合模型的解法研究[J].邵阳学院学报(自然科学版),2015,12(2):11-17.
-
1杜雅哲,许玉芬,史丽丽,王晓.带有模糊约束的证券投资决策问题[J].合作经济与科技,2014,0(21):50-51.
-
2徐锟,贺兴时.基于模糊系数的证券投资组合选择模型[J].价值工程,2008,27(3):150-153.
-
3高岳林,苗世清.基于VaR和CVaR风险控制下的M-V投资组合优化模型[J].统计与决策,2010,26(5):34-36. 被引量:7
-
4葛瑜,黄南京.证券组合投资选择模型的约束满意度解[J].四川大学学报(自然科学版),2003,40(5):810-815.
-
5张守凤,柳兴国,柳华真.商业银行竞争力的模糊多属性评价方法[J].济南大学学报(自然科学版),2003,17(2):122-124. 被引量:6
-
6黄文华,王仁明.用遗传算法求解全系数模糊证券投资组合模型[J].三峡大学学报(自然科学版),2006,28(2):189-192. 被引量:2
-
7陈剑利,李胜宏.CVaR风险度量模型在投资组合中的运用[J].运筹与管理,2004,13(1):95-99. 被引量:27
-
8董云华,鞠芳辉,刘德学.风险投资项目经理的模糊指派模型[J].决策借鉴,2002,15(2):54-56. 被引量:2
-
9于兆吉,郭亚军.基于信用级别的银行信贷优化模型[J].控制与决策,2006,21(12):1429-1431. 被引量:2
-
10周圣,史本山,孟伟,文忠平.基于梯形模糊数的贷款组合优化管理决策[J].软科学,2013,27(12):17-22. 被引量:2