利率市场背景下我国商业银行利率风险实证分析

我国利率市场化从1996年1月1日央行建立银行间同业拆借市场到2015年7月20日央行取消金融机构贷款利率下限,贷款利率实现自由化为止,除了存款利率,其它已基本全部实现利率自由化,然而我国商业银行利润来源长期依赖于存贷款利差,表外业务发展不如国外银行成熟,在利率市场化背景下,为了维持我国金融市场的稳定,利率风险的控制尤为重要,本文通过GARCH模型,VaR模型来分析商业银行的利率风险,给出了利率风险控制的合理化建议。