摘要
新加坡富时A50股指期货与中国股市之间的关系是一个有趣的问题,学者们用以检验金融市场相互影响的理论,而中国投资者将之概况为"阴谋论"用于解释中国股票市场的某些波动。本文选取了2013年1月1日至2015年6月30日新加坡富时A50指数和中国上证指数的日收益率,运用Granger因果检验模型发现:新加坡富时A50股指期货与中国股市整体上是互相影响的关系,无论整体的检验还是局部的检验,都发现"阴谋论"不成立。
出处
《中外企业家》
2016年第5期263-266,共4页
Chinese and Foreign Entrepreneurs
基金
<广西高等学校数理金融高水平创新团队及卓越学者计划>(桂教人[2014]49号)的资助
