影子银行规模与金融稳定性关系研究——基于SVAR和DCC-MVGARCH模型

利用2002~2014年数据，估计了我国影子银行规模、构建了我国金融稳定性指数。在此基础上，利用SVAR和DCC-MVGARCH等模型研究了影子银行规模和金融稳定指数的关系，结果发现，影子银行对我国金融稳定性存在较大的正向影响，应对于影子银行宏观盯住、微观微调的同时，着力进行市场化改革。