常利力下带扩散的双Poisson-Geometric风险模型的生存概率

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摘要文章主要考虑在常利息力下保费收入和赔付次数均为复合Poisson-Geometric过程的带扩散的风险模型的研究,利用全期望公式、盈余过程的马氏性以及伊藤公式,并综合引起破产的原因得到模型在有限时间和无限时间生存概率的积分-微分方程。

作者曹伊梦

机构地区上海财经大学数学学院

出处《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2016年第15期77-80,共4页 Statistics & Decision

关键词复合POISSON-GEOMETRIC过程生存概率积分-微分方程伊藤公式

参考文献11

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2016年第15期

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