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天气衍生品定价模型的构建 被引量:11

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摘要 文章以天气衍生品市场为前提,提出了基于温度动态过程的天气衍生品的定价模型。根据美国国家气候数据中心发布的北京日均气温数据,对温度过程进行统计模拟。在温度动态过程中引入了风险的市场价格的思想,推出温度指数所遵循的随机微分方程,最终得到以HDD指数为标的资产的期权定价的偏微分方程和有限差分法的数值结果。
作者 王晶
出处 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2016年第15期152-155,共4页 Statistics & Decision
基金 安徽省高校自然科学研究重点项目(KJ2015A144)
  • 相关文献

参考文献5

  • 1邢学艳.天气风险与天气类衍生品[J].经济师,2007(8):55-56. 被引量:7
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二级参考文献4

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  • 2Weather Derivatives:A Risk Mangement Tool for Weather-sensitove Industries.Andreas Muller amd Marcel.the Geneva papers on Risk and Insurance Vol.25 (April 2000).
  • 3Weather Derivatives and Weather Risk Management.Patrick L.Brockett,Mulong Wang,Chuanhou Yang.Risk Mangement and Insurance Review,Vol.8,2005.
  • 4气象专家.全球变暖是极端天气频发的主要原因.新华网,2007.3.5

共引文献6

同被引文献47

引证文献11

二级引证文献14

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