摘要
金融机构的网络连通性是现代金融体系的关键所在,是研究系统性风险驱动因子、传染机制及宏观审慎管理政策的全新理念。"关联太大而不能倒"是网络连通性最直观的概述。本文以运用银行间市场、支付系统、金融衍生工具、资产交叉持有与市场收益等数据构建的五类金融网络为脉络,评述了国外运用金融网络研究系统性风险的最新进展。未来,需要结合金融学、网络理论与计量经济学等方法,综合运用多种数据以全方位剖析系统性风险的网络连通性。
出处
《现代经济探讨》
CSSCI
北大核心
2016年第9期59-62,共4页
Modern Economic Research
基金
教育部人文社会科学青年基金项目“动态时空互动视角下我国系统性金融风险的测度、传染与防范研究”(项目编号:15YJC790028)
湖南省哲学社会科学基金一般项目“空间相依视角下我国系统性金融风险传染研究”(项目编号:14YBA154)
湖南省教育厅一般项目“基于网络连通性的我国系统性金融风险研究”(项目编号:15C0579)中间研究成果之一