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人民币汇率对CPI传递效应实证分析

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摘要本文在兼顾"汇改"与二者之间"时变性"的基础上,分别利用VAR模型和ARCH模型,从均值和波动方面实证研究了汇率变动对CPI变动的关联性。在均值水平,CPI变动的格兰杰原因是汇率变动,反之则不成立。在波动水平,汇率波动对CPI波动有明显的ARCH效应,但无CPI波动对汇率波动的ARCH效应,且二者存在"时变性。"2005年"汇改"前,人民币汇率变动与我国物价呈负向性,"汇改"后的人民币汇率和我国物价呈正相关。

作者阚瑀婷

机构地区安徽财经大学金融学院

出处《齐齐哈尔工程学院学报》 2016年第2期73-76,共4页 Journal of Qiqihar Institute of Technology

关键词人民币汇率 VAR模型 ARCH模型实证分析

分类号 F822.2 [经济管理—财政学]

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2016年第2期

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