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R/S分析法和时间序列相似性在证券指数预测上的应用 被引量:3

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摘要 对于我国的证券市场,学者们普遍认为我国证券市场的证券指数的时间序列是序列相关的。所以,本文应用R/S分析法对上证指数进行实证研究,探究上证指数的自相似性和长程相关性等分形特征。获得上证指数的平均周期长度之后,利用相似性度量方法在上证指数的历史序列中,查找与参考模式最相似的周期趋势序列。在取得历史相似性周期之后,利用神经网络进行拟合,在拟合的基础上进行上证指数的预测。
出处 《信息系统工程》 2016年第9期130-133,共4页
基金 国家自然科学基金(项目编号:61462038) 江西省研究生创新专项资金资助项目(项目编号:YC2015-S181)
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参考文献3

二级参考文献28

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共引文献28

同被引文献30

引证文献3

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