摘要
文章基于大庆原油现货与伦敦布油期货每日价格数据,分别利用了OLS模型、ECM模型估计出静态套保率、ECM-GARCH与SSM模型估计出动态套保率。实证结果显示,动态套保率的套期效果整体优于静态套保率,其中,基于ECM-GARCH模型的统计套期保值效果最优。
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2016年第18期155-158,共4页
Statistics & Decision
基金
四川省社会科学规划项目(SC14C051)
四川石油天然气发展研究中心项目(川油气科SKB15-03)
西南石油大学科研启航计划项目(2014QHS003)
