VAR模型下的投资风险限额设置研究

资产管理类公司作为重资本公司和经营风险溢价的专业机构,收益主要来源为经营风险溢价收益;同时,投资公司收益与证券市场繁荣程度以及经济宏观政策等有较大的相关性。如何进行资产配置,在满足经营风险偏好的同时使收益最大化是一个值得思考的问题。本文对业务属性进行分类,通过计算各业务单元VAR,对证券公司收益、风险配置的分析方法进行研究,为经营决策提供科学的理论依据。