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沪深股市股指波动的协整性研究
被引量：
43
Research of Cointegration for the Stock Index Fluctuation of Shanghai and Shenzhen Stock Markets
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摘要
目前沪深股票市场彼此联动的现象比较明显,但两个市场的波动性之间究竟存在怎样的内在关系,则需要从数量分析的角度来加以考察。本文运用协整分析方法来考察沪深股票市场波动的联动关系。
作者
史代敏
机构地区
西南财经大学统计学院
出处
《数量经济技术经济研究》
CSSCI
北大核心
2002年第9期103-105,共3页
Journal of Quantitative & Technological Economics
基金
教育部人文社科"十五"规划第一批研究项目(批准号:01JA790122)资助
关键词
沪深股市
股价指数
波动关联性
协整性
检验
股票市场
中国
分类号
F832.51 [经济管理—金融学]
F830.91 [经济管理—金融学]
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