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Esscher保费的非参数估计

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摘要 Esscher保费原理是非寿险精算中最重要的保费原理之一,在精算学中有重要的运用。文章研究了Esscher保费的非参数估计,并证明了估计的强相合性和渐近正态性,最后通过数值模拟的方法验证了估计的收敛速度及渐近正态性。
作者 张林娜 温利民
机构地区 江西师范大学数学与信息科学学院 江西财经大学信息管理学院
出处 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2016年第22期18-20,共3页 Statistics & Decision
基金 国家自然科学基金资助项目(71001046) 江西省教育厅基金资助项目(GJJ13217) 江西省研究生创新基金项目项目(YC2014-S162)
关键词 Esscher保费原理 非参数估计 相合性 渐近正态性
分类号 O211.9 [理学—概率论与数理统计]
  • 相关文献

参考文献1

二级参考文献8

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共引文献7

统计与决策
2016年 第22期

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