基于ARIMA模型的汇率预测研究——以美元人民币汇率为例

本文运用时间序列相关理论,以2014年1月3日至2016年6月8日美元兑人民币的中间价作为研究样本,将数据一阶差分后建立ARIMA模型,对美元兑人民币汇率进行短期预测。实证研究表明IMA(1,1)模型较为准确地预测了美元兑人民币汇率、人民币有小幅度贬值,最后针对我国进出口企业和投资者提出一定的建议。