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基于非参数分位数方法对金融风险的研究
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摘要
文章提出了使用非参数密度分位数方法来计算VaR模型。此方法完全由数据驱动,不需要设定新息项的分布,并同新息项服从正态分布、T分布和GED分布计算的VaR进行对比,得到了比较理想的结果,从而为金融风险研究提供了较有效的参考方法。
作者
马薇
张淑娟
机构地区
天津财经大学理工学院
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2016年第24期152-155,共4页
Statistics & Decision
基金
全国统计科学研究项目(2014LY003)
天津市哲学社会科学规划项目(TJYY10-1-310)
关键词
非参数
分位数
风险预测
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
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