摘要
假定股票价格满足双分数布朗运动及跳过程驱动的随机微分方程,借助双分数布朗运动和跳过程随机分析理论,建立双分数跳-扩散过程下的金融市场数学模型,利用保险精算方法研究重置期权定价问题,获得了双分数跳-扩散过程下重置期权的定价公式.
Assuming that stock price follows the stochastic differential equation driven by the bi-fractional Brownian motion and jump process,the financial mathematical model under bi-fractional jump-diffusion process is built by the stochastic analysis theory of the bi-fractional Brownian motion and jump process.The Reset option is discussed using the actuarial approach,and the Reset option pricing formula is obtained.
出处
《宁夏大学学报（自然科学版）》
CAS
2016年第4期391-394,共4页
Journal of Ningxia University(Natural Science Edition)
基金
陕西省自然科学基金资助项目(2016JM1031)
陕西省自然科学基础研究计划资助项目(2015JM1034)
陕西省教育厅专项科研基金资助项目(14JK1299)
西安工程大学研究生创新基金资助项目(CX201613)
关键词
双分数布朗运动
跳-扩散过程
保险精算
重置期权
bi-fractional Brownian motion
jump-diffusion process
actuarial mathematics
Reset option
