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基于小波和ARMA模型的时间序列区间预测
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摘要
提出小波去噪和ARMA模型相结合的预测方法。对上证指数原序列进行小波去噪,然后对去噪后的序列建立ARMA模型,进行95%的置信区间的动态预报。
作者
顾朝娟
李星野
机构地区
上海理工大学管理学院
上海理工大学
出处
《电子商务》
2017年第1期57-59,共3页
E-Business Journal
关键词
小波去噪
ARMA模型
区间预测
分类号
F224 [经济管理—国民经济]
F832.51 [经济管理—金融学]
引文网络
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