期刊导航
期刊开放获取
河南省图书馆
退出
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
风险平价投资组合与60/40组合的市场表现比较——基于中国上证A股数据验证结果
被引量:
5
下载PDF
职称材料
导出
摘要
利用我国A股市场数据,构建虚拟风险平价投资组合和传统的60/40组合,通过比较其波动率、平均收益率和累计收益率,发现风险平价的资产配置方法在没有摩擦、无卖空和杠杆限制的理想条件下,优于传统的60/40组合。
作者
付怡嘉
机构地区
同济大学经济与管理学院
出处
《经济论坛》
2017年第2期69-72,共4页
Economic Forum
关键词
风险平价
资产配置
现代投资组合理论
分类号
F832.51 [经济管理—金融学]
引文网络
相关文献
节点文献
二级参考文献
0
参考文献
0
共引文献
0
同被引文献
22
引证文献
5
二级引证文献
14
同被引文献
22
1
鲍奕奕,刘海龙.
基于风险预算的资产配置方法[J]
.上海管理科学,2007,29(1):7-9.
被引量:5
2
迟国泰,杨中原.
基于最小方差的系列展期套期保值优化模型[J]
.系统工程理论与实践,2009,29(12):163-174.
被引量:7
3
卢国锋.
我国商业银行在经济周期中的债券投资策略研究[J]
.南方金融,2011(7):69-71.
被引量:5
4
陈婷,赵杨,熊军.
中国养老基金战略资产配置实证分析[J]
.宏观经济研究,2011(10):47-50.
被引量:10
5
苏民,逯宇铎.
跨经济周期的资产轮动模式——兼谈美林投资钟的缺陷及修正[J]
.改革与战略,2011,27(11):62-65.
被引量:8
6
王月溪,王卓.
基于我国不同经济周期下基金投资策略的实证研究[J]
.哈尔滨商业大学学报(社会科学版),2012(3):3-10.
被引量:4
7
陈其安,朱敏,赖琴云.
基于投资者情绪的投资组合模型研究[J]
.中国管理科学,2012,20(3):47-56.
被引量:37
8
张茂军,秦学志,南江霞.
损失厌恶下带有风险约束的委托投资组合模型[J]
.系统工程学报,2012,27(4):513-519.
被引量:9
9
康志林,曾燕.
Minimax准则下带约束的最优投资组合策略[J]
.系统工程学报,2012,27(5):656-667.
被引量:7
10
姚海祥,李仲飞.
基于非参数估计框架的期望效用最大化最优投资组合[J]
.中国管理科学,2014,22(1):1-9.
被引量:15
引证文献
5
1
周亮,万磊.
风险平价策略在我国资本市场中的应用研究[J]
.金融教育研究,2018,31(2):3-9.
被引量:3
2
周亮.
风险平价策略在大类资产配置中的应用:基于不同风险测度方法的比较[J]
.金融理论与实践,2018(12):33-38.
被引量:4
3
陆旻苏,陈宣宇,王昕杰.
大类资产配置在中国的应用——基于风险平价模型的实证研究[J]
.山东工商学院学报,2019,33(1):35-43.
被引量:1
4
赵大萍,房勇.
基于VaR的风险平价投资策略及应用[J]
.系统工程学报,2020,35(5):623-631.
被引量:6
5
邵晓燕,乔元波,韩焯林.
基于投资时钟模型和风险平价策略的沪深港大类资产配置比较分析[J]
.经济动态与评论,2020(2):129-153.
被引量:1
二级引证文献
14
1
张立文,寇紫峰.
基于条件生成式深度学习模型的大类资产配置策略研究[J]
.金融发展,2023(1):69-89.
2
夏凡盛.
基于隐马尔可夫模型的大类资产配置策略[J]
.广西质量监督导报,2021(3):159-160.
3
周亮.
风险平价策略在大类资产配置中的应用:基于不同风险测度方法的比较[J]
.金融理论与实践,2018(12):33-38.
被引量:4
4
陆旻苏,陈宣宇,王昕杰.
大类资产配置在中国的应用——基于风险平价模型的实证研究[J]
.山东工商学院学报,2019,33(1):35-43.
被引量:1
5
周亮,卫晓锋.
基于中国资本市场数据的Faber战术资产配置及择时效果检验[J]
.金融发展研究,2019(3):72-78.
被引量:3
6
周亮.
商品指数的相对估值及配置策略研究——以马尔科夫区制转换模型为框架[J]
.西南师范大学学报(自然科学版),2020,45(3):46-54.
7
周亮.
尾部风险视角下的投资组合优化[J]
.统计与信息论坛,2020,35(6):80-88.
8
江伟.
全球宏观经济周期与资产轮动——基于中国视角的美林投资时钟修正研究[J]
.全国流通经济,2021(20):3-7.
被引量:1
9
王刚贞,李文博,朱家明.
基于AI产业的量化投资组合策略[J]
.沈阳大学学报(社会科学版),2022,24(1):44-51.
被引量:1
10
蒋崇辉,周晓波.
资产配置风险的最小化、分散化及择时——来自中国股市的实证[J]
.江西社会科学,2022,42(4):61-72.
1
黄平,陈莉.
上市银行高管薪酬、公司治理与银行绩效相关性研究[J]
.现代商贸工业,2014,26(13):101-103.
2
卫淑霞.
商业银行的不良资产及其化解的有效途径[J]
.中北大学学报(社会科学版),2007,23(6):42-44.
被引量:7
3
杨常锴,原浩,杨滟,安佳.
中国货币供应量与通货膨胀的实证关系研究——基于格兰杰与GARCH模型的分析[J]
.科技创业月刊,2014,27(8):28-31.
4
杨慧梅.
东亚货币一体化与我国的对策研究[J]
.现代商贸工业,2010,22(3):106-107.
被引量:1
5
李亮.
中国银行业的集中度、竞争度与银行风险[J]
.企业改革与管理,2016(10X).
6
史中辉,李雷,王乐平.
商业银行构建虚拟股票期权激励模式初探[J]
.价值工程,2004,23(3):88-90.
7
李南海.
董事会成员的政治联系层级与现金持有量——基于中国民营上市公司A股的实证分析[J]
.贵州财经大学学报,2013(6):28-33.
被引量:1
8
曾广咏.
构建虚拟的中央数据库[J]
.中国计算机用户,2003(27):35-35.
被引量:3
9
何凤平,郑少锋.
上市公司内部控制信息披露机制的完善[J]
.财会月刊(下),2005(2):20-20.
10
郑元.
契合性:内部审计提升改善公司治理绩效的实证研究[J]
.中国内部审计,2014(11):34-37.
被引量:2
经济论坛
2017年 第2期
职称评审材料打包下载
相关作者
内容加载中请稍等...
相关机构
内容加载中请稍等...
相关主题
内容加载中请稍等...
浏览历史
内容加载中请稍等...
;
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部