马可维兹模型有效边界分

本文通过计算10支股票的期望收益率、标准差、协方差矩阵和相关系数,用拉格朗日乘数法对马可维兹模型(MM模型)进行最优投资组合的选择与分析,分可以卖空和不可以卖空绘制MM模型的有效边界图,更好地确定投资对象及最优分配比例,以便实现收益最大、风险最小的目标。