我国商业银行系统性风险实证研究——基于主成分分析法

本文运用基于主成分分析法的提取率指标,利用2007年9月至2016年6月我国14家上市银行股票日收益率数据,研究了我国商业银行的系统性风险。研究发现,在银行股票收益率最低的三个时期,提取率都很高,并且提取率的上升先于股票收益率的下降。本文的研究结果表明,提取率可作为我国监管当局监测商业银行系统性风险的一个很好的指标。