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中国上市公司外汇风险暴露分行业研究 被引量:5

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摘要 本文应用附加短期和长期零约束的结构性向量自回归(SVAR)模型,考察了中国上市公司行业层面的外汇风险暴露情况。研究发现,一是在人民币贬值的冲击下,所有10个行业指数的动态反应都呈现出J曲线形态,即先下跌后上涨。二是在10个行业中7个行业存在显著的外汇风险暴露。
作者 邹宏元 罗然
出处 《宏观经济研究》 CSSCI 北大核心 2017年第2期39-48,76,共11页 Macroeconomics
基金 四川省科技厅项目"人民币分行业有效汇率研究"(2015ZR0122)的阶段性成果
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