基于VAR方法的银行业系统性风险预警模型研究

后危机时代,特别是传统银行业转型时期,银行业处于四大困境,只有研究银行业系统性风险预警模型,才能有机会使传统银行业从困境中突围。而VAR方法是分析和预警系统性风险最有效的模型之一。本文通过对12家上市股份制银行VAR的测算,分析并提出了我国银行业系统性风险的预警和防范措施,对金融市场监管者具有现实的参考意义。