基于lingo的投资组合线性规划策略分析

在运筹学中,线性规划是一门发展迅速,应用范围广泛,较为成熟的一个重要分支,它是辅助人们进行科学管理的一种数学方法。在线性条件约束下,如何使目标函数取得极值是线性规划的研究目的。综合各种证券的信用等级、到期年限、到期税前收益、税率等因素,确定投资组合方案。建模首先做出一个合理的假设,并对其做出相应的分析,明确问题的决策变量、目标函数和约束条件,从而得出问题的基本模型。然后根据实际条件,在基本模型上做更改,运用lingo进行投资组合线性规划策略分析。