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互联网“宝宝”风险影响因素实证研究——基于VaR-GARCH类模型

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摘要 互联网"宝宝"的收益率较高,但作为一项投资行为必然存在风险。本文运用VaR-GARCH类模型来衡量互联网"宝宝"的风险大小,然后利用回归分析得到其风险的影响因素,最终得到基金规模、总份额变动率绝对值、个人持有比例与互联网"宝宝"风险之间呈正相关,净利润与风险之间呈负相关的结论。
作者 罗晨 王湛
出处 《财会通讯(中)》 北大核心 2017年第2期45-49,共5页 Communication of Finance and Accounting
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