摘要
考虑一类"中度偏离"单位根过程,y_t=q_ny_t-1+u_t,其中qn=1+c/(k_n),k_n=o(n),c为一非零常数,{u_t}为随机扰动项序列.在允许扰动项方差无穷的条件下,构造q_n的复合分位数估计,并得到了该估计的渐近分布.最后通过数值模拟,在扰动项服从t(2)分布下,说明了该估计的稳健和有效性.
Under the mildly integrated and the mildly explosive cases, the asymptotic distribu- tions of composite quantile estimation for moderate deviations from a unit root model with possibly infinite variance errors are obtained, respectively. Some simulation studies are also given to show that the composite quantile estimation has a good performance.
出处
《高校应用数学学报（A辑）》
CSCD
北大核心
2017年第1期41-48,共8页
Applied Mathematics A Journal of Chinese Universities(Ser.A)
基金
浙江省自然科学基金(LY17A010004)
浙江省统计局2016年度统计研究课题
浙江工商大学研究生科研创新基金项目
浙江省一流学科A类(浙江工商大学统计学)
浙江省高校人文社科重点研究基地(统计学)
关键词
自回归
单位根
正态吸引场
重尾
复合分位数
autoregression
unit root
domain of attraction of the normal law
heavy tail
com-posite quantile estimation
