基于历史模拟法的市场风险实证分析——以海通证券股份有限公司为例

随着我国经济的持续发展,资本市场开放程度提高,与国际市场间的联系日益紧密,再加上利率市场化以及衍生金融工具的发展,金融机构所面临的风险日益复杂,因而有必要加大对风险的管理。文章主要基于历史模拟法,以海通证券股份有限公司为例,分析其市场风险,构建风险识别、风险度量、风险管理的基本框架,对未来市场风险的管理提出建议。