网络金融信息量与银行理财产品收益率的关联研究

本文基于银行理财产品金融信息量数据,对2015年交通银行人民币理财产品平均收益率数据进行了分析与检验。我们发现理财产品收益率与推出的理财产品个数的线性关系很显著。基于目前已经证实网络金融信息量与金融市场指标序列之间存在ARCH效应和信息不对称效应,本文建立的ARIMA(1,1,1)残差不具有ARCH效应,这与银行理财产品的收益波动小的特点是相符的。总之,网络金融信息量与交行理财产品收益率之间有相关性,但由于这种相关性不显著,因此也不能造成理财产品收益率的条件异方差性。