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基于GAS模型的上证指数VaR预测研究被引量：1

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摘要以上证指数为例,利用广义自回归得分(GAS)模型刻画收益率的时变波动并应用于VaR滚动预测,同时对预测的多头和空头VaR值进行返回检验。实证结果表明:基于t分布的GAS模型具有较高的VaR预测精度。

作者王杰郑雨尧

机构地区绍兴文理学院经济与管理学院

出处《现代商贸工业》 2017年第7期98-99,共2页 Modern Business Trade Industry

基金绍兴文理学院大学生科研基金资助项目

关键词 GAS 波动 VAR

分类号 F83 [经济管理—金融学]

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现代商贸工业

2017年第7期

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