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股票市场行业波动持续性研究
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摘要
本文论述了股市波动性的特征以及波动性研究的重要意义,选取了沪深股市13支行业指数的收益率序列的波动持续性大小进行了比较研究,为进行投资者投资组合行业配置提供一定的参考。
作者
杨晓东
机构地区
浙江工商大学统计与数学学院
出处
《管理观察》
2008年第11期191-192,共2页
Management Observer
关键词
波动性
行业
分形
HURST指数
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
F224 [经济管理—国民经济]
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