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基于GARCH(1,1)模型的我国商业银行市场风险研究
被引量:
1
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摘要
随着现今金融市场的发展,市场因子的波动性和联动性也随之增强。在互联网金融的时代变革下,商业银行作为传统的金融机构,其市场风险管理的重要性由此凸显。VaR是目前度量市场风险较为成熟的工具,也是巴塞尔委员会一直推荐的市场风险度量方法。以中国农业银行为例,基于GARCH(1,1)模型对其VaR值进行估计,研究表明VaR可以很好地刻画商业银行市场风险。
作者
李峥
机构地区
北京航空航天大学
出处
《中国市场》
2017年第10期54-56,共3页
China Market
关键词
商业银行
市场风险
VAR
GARCH(1
1)
分类号
F832.33 [经济管理—金融学]
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中国市场
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