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基于期望效用函数最大化的最优再保险策略 被引量:4

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摘要 保险公司为了减少巨灾风险所带来的超额损失,对承保风险进行再保险安排是最常用的风险转移策略之一。文章主要研究一种最优再保险机制。给定保险人的效用函数,通过对承保业务的再转移,使得保险人的期望效用达到最大。如果保险人依据最大可能损失保费原理向再保险人支付再保险保费,则对保险公司最优的合同形式是有限停损再保险。
作者 胡祥 张连增
出处 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2017年第8期50-52,共3页 Statistics & Decision
基金 国家自然科学基金资助项目(71271121)
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参考文献3

二级参考文献28

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共引文献5

同被引文献27

引证文献4

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