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现代CTA投资研究方法

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摘要目前国内的CTA主流模式沿袭欧美上世纪80年代的经典CTA投资框架，在有明显的趋势期累积收益，在震荡期小幅亏损，策略多以趋势跟随为主。这种模式对行情的依赖性比较高，基金净值走势呈现明显的大小年差异。另外，随着程式化交易在国内市场越来越普及，策略核心逻辑趋同性，出现了新的价格驱动因子，

作者冯永昌丁云字

机构地区量邦科技量客投资CTA投资

出处《中国证券期货》 2017年第4期38-39,共2页 Securities & Futures of China

关键词 CTA 投资研究现代国内市场投资框架 80年代主流模式基金净值

分类号 F832.48 [经济管理—金融学]

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中国证券期货

2017年第4期

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