线性模型的模型选择与模型平均

本文在线性模型下讨论了兴趣参数的模型选择与模型平均问题。首先利用最小二乘方法估计子模型下回归系数,进而推导回归系数和兴趣参数估计量的渐近分布,然后得出兴趣参数估计量的均方误差无偏估计量,构造出兴趣模型选择准则,最后通过比较各子模型的兴趣信息准则值选出最优模型。