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国债期货重启对国内债券市场作用的研究和实证分析——以中国金融期货研究所国债期货为例
被引量:
2
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摘要
2013年9月6日,国债期货时隔18年再次被祭出,标志着我国朝着利率市场化又迈进了一步。国债期货对于国债现货价格起着至关重要的作用,是构建有机的利率体系的关键。因此,本文基于2013年9月至2017年3月的国债现货和期货数据,构建协整方程以及VECM模型,研究国债期货和现货之间的长期均衡关系以及短期动态引导关系。
作者
崔健
机构地区
东北财经大学金融学院
出处
《金融经济(下半月)》
2017年第6期131-133,共3页
关键词
国债期货
VECM模型
长期均衡
短期动态引导
分类号
F832.5 [经济管理—金融学]
引文网络
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金融经济(下半月)
2017年 第6期
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