摘要
建立流动性风险传染模型,理解流动性风险传染的内在机理,有助于金融监管部门及时采取措施缓释风险和缓解危机,维护金融系统的稳定发展。在SIR模型中引入感染延迟时间,运用复杂网络理论构建银行间流动性风险传染的复杂动力学模型,并通过理论推导和数值仿真等方法系统分析流动性风险在银行间传染的演化规律,结果表明:在BA无标度网络中,银行间网络的关联性越强,越容易感染流动性风险;延长感染延迟时间可以减小流动性风险传染的概率、速度和范围;提高银行间网络的密集程度能够促进流动性风险的传染效应。因此,系统性重要银行应建立流动性资产动态储备机制,非系统性重要银行需要建立资产结构和业务规模的动态管理机制,监管部门应构建银行间流动性风险的动态分层监管模式,提高整个金融系统的稳定性。
出处
《安徽大学学报(哲学社会科学版)》
CSSCI
北大核心
2017年第4期130-137,共8页
Journal of Anhui University(Philosophy and Social Sciences Edition)
基金
国家自然科学基金面上项目(71473036)
安徽大学引进人才科研启动项目(J01006134)