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基于分位数回归模型的证券市场稳定性检验

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摘要 以上海证券市场上证综指2010年1月~2015年12月数据为研究对象,构建"证券市场条件"和"系统性冲击"的代理变量,利用分位数回归模型进行稳定性检验分析,结果发现样本期内的证券市场并不稳定,风险性依然较大。
作者 杨杰
机构地区 成都理工大学管理科学学院
出处 《内蒙古科技与经济》 2017年第13期46-46,50,共2页 Inner Mongolia Science Technology & Economy
关键词 证券市场 稳定性检验 分位数回归
分类号 F830.91 [经济管理—金融学]
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二级参考文献7

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共引文献10

内蒙古科技与经济
2017年 第13期

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