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基于已实现波动率的ARFIMA模型在股指期货高频数据中的实证研究

An Empirical Study on ARFIMA Model Based on Realized Volatility in High Frequency Data of Stock Index Futures
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摘要 本文利用连续的股指期货指数5分钟高频数据,基于”已实现”波动率进行实证研究,结果表明股指期货”已实现”波动率序列的分布是非正态分布且具有长记忆性,最后建立ARFIMA模型,并对波动率进行预测,预测平均误差7.20%。 This paper uses the continuous stock index futures index of 5 minutes high frequency data, based on the "realized" volatility of the empirical study, the results show that stock index futures "realized" volatility sequence distribution is non-normal distribution and long memory, and finally The ARFIMA model is established and the volatility is predicted to predict the average error of 7.20%.
出处 《中国国际财经(中英文版)》 2016年第9期49-53,共5页 China International Business
关键词 ARFIMA模型 高频数据 已实现波动率 预测 ARFIMA model high frequency data has realized volatility prediction
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