摘要
经典破产理论自问世以来就一直备受统计学家和相关数学家重视。文章以经典破产理论为基础,将比例再保险和超额赔款再保险纳入考量,并以强度累积的COX过程取代齐次Possion过程,构造与风险态度有关的投资函数,再根据鞅方法得到与投资谨慎性有关的破产概率。采用数值模拟的方法得出与投资谨慎性有关的结论。
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2017年第18期59-62,共4页
Statistics & Decision
基金
国家自然科学基金资助项目(71372105)
国家社会科学基金重大项目(12&ZD026)
上海社会科学院全球城市发展战略研究创新型智库成果(20140621)
上海市软科学基金课题(15692180400)