摘要
文章使用Baker,Bloom和Davis(2013)测算的指数数据,基于ARFIMA-GAS和ARFIMA-GARCH模型对我国经济政策不确定性的内在统计特征进行检验,发现它具有长记忆性、波动聚集效应和跳跃对未来波动的冲击具有短期效应等特征。因此,政府在制定经济政策时要考虑到政策的稳定性、连续性和时效性。
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2017年第19期94-97,共4页
Statistics & Decision
基金
中国博士后科学基金项目(2015M571719)
南京农业大学中央高校基本科研业务费人文社会科学研究基金项目(SK2015019
SKTS2017019)