期刊文献+

我国短期市场利率走势及拐点分析 被引量:1

原文传递
导出
摘要 本文系统分析了我国十多年来短期市场利率的走势和重要拐点。首先对市场利率走势和拐点进行界定或分类,并对短期市场利率数据进行分析和滤波处理。其次结合宏观经济发展的主要特征、重要事件和货币政策变化,对十多年来我国短期市场利率走势及其拐点进行了详细分解和剖析。最后,本文总结了短期市场利率走势规律和拐点特征,为商业银行研判短期市场利率走势提供参考。
作者 黄礼健
出处 《新金融》 CSSCI 北大核心 2017年第10期25-31,共7页 New Finance
  • 相关文献

参考文献4

二级参考文献6

  • 1张汉江,马超群,曾俭华.金融市场预测决策的有力工具:ARCH模型[J].系统工程,1997,15(1):43-46. 被引量:10
  • 2Black, F. ThePricing of Commodity Contracts. Journal of Financial Economics, 1976, (3):167-180.
  • 3Engle, R.F. Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of UK Inflation. Econometrica, 1982, (50) :987-1008.
  • 4Engle, R. F, D.M. Lilien, and R.P. Robins. Estimating Time Varying Risk Premia in the Term Structure: the ARCH-M model. Econometrica 55,1987.
  • 5Zhou Zhefang and Li Zinai. Basic Theory of ARCH Model and the Empirical Studyon China's Stock Market with this Model. National Center for Economic Research at Tsinghua University, Working paper No. 200010,2000.3.
  • 6叶青.基于GARCH和半参数法的VaR模型及其在中国股市风险分析中的应用[J].统计研究,2000,17(12):25-29. 被引量:70

共引文献32

同被引文献15

引证文献1

二级引证文献11

相关作者

内容加载中请稍等...

相关机构

内容加载中请稍等...

相关主题

内容加载中请稍等...

浏览历史

内容加载中请稍等...
;
使用帮助 返回顶部