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豆类期货价格传导关系的动态分析 被引量:2

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摘要 本文以豆类期货日收盘价数据为研究对象,通过Granger检验,分析了豆类品种间的先后因果;通过建立VEC模型,得出豆类期货间存在长期稳定的均衡关系;通过脉冲响应分析,发现豆类期货间价格传导的动态路径;并在实证相关结论的基础上,对豆类期货跨品种套利和发展豆二期货市场提出相关建议。
作者 魏来 李杨
出处 《中国物价》 2017年第10期69-71,共3页 China Price
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