随机利率模型下养老基金的最优化管理

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摘要针对我国日益加深的老龄化趋势和养老金缺口,本文主要研究了养老金的收益保障运筹最优化问题（带下限保障）本文引入Cox一Ingersoll一Ross利率模型,从而对金融世界作实际的假设.通过分解养老金将有下限约束的退休收益优化问题转化为无约束的自融资基金优化问题,最后在CIR利率模型下讨论最优策略微分方程及其数值解.

作者吴迪洲

机构地区英国利物浦大学

出处《环球市场信息导报》 2017年第46期45-46,共2页 Global Market Information Guide

关键词随机利率模型最优化管理养老基金最优化问题收益保障养老金融资基金问题转化

分类号 F840 [经济管理—保险]

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