摘要
文章假设标的资产价格服从带跳的Ornstein-Uhlenback(O-U)过程,无风险利率r(t)为时间的确定函数,波动率σ为常数,利用保险精算方法给出了彩虹期权的定价公式。
The underlying asset price process is supposed to follow the Ornstein-Uhlenback(O-U)process with jump,the riskless interest r(t)be the time-dependent functions and the volatility of the stockσbe constant.The pricing formulas of rainbow options are given by using actuarial approach.
出处
《合肥工业大学学报（自然科学版）》
CAS
北大核心
2017年第12期1714-1718,共5页
Journal of Hefei University of Technology：Natural Science
基金
国家自然科学基金资助项目(11571089)
